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Quantitative Analyse, Derivatives Modelling und Handelsstrategien: In Gegenwart von Counterparty Kreditrisiken für den Festverzinslichen Markt (eBook, PDF) Quantitative Analyse, Derivative Modellierung und Handelsstrategien: In Gegenwart von Counterparty Kreditrisiken für den Festverzinslichen Markt Markt (eBook, PDF) Dieses Buch behandelt ausgewählte praktische Anwendungen und jüngste Entwicklungen in den Bereichen der quantitativen Finanzmodellierung in Derivatinstrumenten, von denen einige der Autoren eigene Forschung und Praxis sind. Es ist aus der Sicht der Finanz-Ingenieure oder Praktiker geschrieben, und als solches legt es mehr Wert auf die praktischen Anwendungen der Finanzmathematik auf dem realen Markt als die Mathematik selbst mit präzisen (und langwierigen) technischen Bedingungen. Es versucht, ökonomische Einsichten mit Mathematik und Modellierung zu kombinieren, um dem Leser zu helfen, Intuitionen zu entwickeln. Among hellipmehr Andere Kunden interessierten sich auch ab Financial Derivatives Pricing: Ausgewählte Werke von Robert Jarrow (eBook, PDF) Mastering Derivatives Markets (eBook, PDF) (EBook, PDF) Abwicklung von Derivaten und strukturierten Produkten (eBook, PDF) Vorwort zur quantitativen Analyse, Derivatives Modelling und Handelsstrategien: In Gegenwart von Gegenparteien Kreditrisiko für den Fixed-Income-Markt Goldman Sachs Group, Inc. Westport Financial, LLC, USA 23. Januar 2007 Quantitative Analyse, Derivatives Modelling und Handelsstrategien: In Gegenwart von Counterparty Kreditrisiken für den Festverzinslichen Markt Buch adressiert ausgewählte praktische Anwendungen und jüngste Entwicklungen in den Bereichen der quantitativen Finanzmodellierung in Derivatinstrumenten, von denen einige der Autoren eigene Forschung und Praxis sind. Es ist aus der Sicht der Finanz-Ingenieure oder Praktiker geschrieben, und als solches legt es mehr Wert auf die praktischen Anwendungen der Finanzmathematik auf dem realen Markt als die Mathematik selbst mit präzisen (und langwierigen) technischen Bedingungen. Es versucht, wirtschaftliche Einsichten mit Mathematik und Modellierung zu kombinieren, um dem Leser zu helfen, Intuitionen zu entwickeln. Im Rahmen der Modellierung und der numerischen Techniken sind die praktischen Anwendungen der Martingaltheorien, wie Martingale Modellfabrik und Martingal Resampling und Interpolation. Darüber hinaus befasst sich das Buch aus der Perspektive einer Front-Office-Funktionalität und eines Revenue Center (und nicht nur eine Risikomanagement-Funktionalität), die relativ neuere Entwicklungen sind und zunehmend an Bedeutung gewinnt, an die Kreditrisikomodellierungs-, Pricing - und Arbitrage-Strategien. Es diskutiert auch verschiedene Trading-Strukturierung Strategien und berührt einige beliebte creditIRFX Hybrid-Produkte, wie PRDC, TARN, Schneebälle, Snowbears, CCDS und Kredit-Feuerlöscher. Während der primäre Bereich dieses Buches der Rentenmarkt (mit weiterer Fokussierung auf den Zinsmarkt) ist, gelten viele der vorgestellten Methoden auch für andere Finanzmärkte wie die Kredit-, Aktien-, Devisen - und Rohstoffmärkte. Inhalt: Theorie und Anwendungen von Derivaten Modellierung: Einführung in das Kreditrisiko von Martingale Arbitrage Pricing in realen Markt Die BlackScholes Framework und Erweiterungen Martingale Resampling und Interpolation Einführung in die Zinsstrukturkurve Modellierung der Health-Jarrow-Morton Rahmenzinsmarkt Kreditrisikomodell Modellierung und Bewertung Zinsmarkt Fundamentals und Proprietary Trading Strategies: Einfache Zinsprodukte Zinskurve Modellierung Zwei-Faktor-Risiko-Modell Der Heilige Gral - Zwei - Inflation Factor Zinsarbitrage Yield Aufspaltungsmodell Linked Instruments Modellierung Interest Rate Proprietary Trading Strategies. Anzahl der Seiten in der PDF-Datei: 7 Stichwort: CVA, die Anpassung an Kreditbewertung, Kontrahent Credit, BGM Modell, HJM Modell, RS Modell, Martingale, Derivate Modellierung, Martingale Resampling, Orthogonal Exponential Spline, Stat Arb, Nonexploding Bushy Baum, NBT, PRDC , TARN, Schneeball, Snowbear CCDs, Datum Kredit Löscher geschrieben: 2. Oktober 2009 Zitiervorschlag Tang, Yi und Li, Bin, Vorwort zur quantitativen Analyse, Derivate Modellierung und Trading-Strategien: In Anwesenheit von Adressenausfallrisiko für die festen Einkommensmarkt (23. Januar 2007). Quantitative Analyse, Derivatives Modelling und Handelsstrategien: In Gegenwart von Adressenausfallrisiken für den Festverzinslichen Markt. Erhältlich bei SSRN: ssrnabstract1477288 Kontaktinformationen Yi Tang (Contact Author) Quantitative Analyse, Derivatives Modelling und Handelsstrategien Dieses Buch richtet sich an ausgewählte praktische Anwendungen und die jüngsten Entwicklungen in den Bereichen der quantitativen Finanzmodellierung in Derivatinstrumenten, die zum Teil von den Autoren stammen Forschung und Praxis. Es ist aus der Sicht der Finanz-Ingenieure oder Praktiker geschrieben, und als solches legt es mehr Wert auf die praktischen Anwendungen der Finanzmathematik auf dem realen Markt als die Mathematik selbst mit präzisen (und langwierigen) technischen Bedingungen. Es versucht, wirtschaftliche Einsichten mit Mathematik und Modellierung zu kombinieren, um dem Leser zu helfen, Intuitionen zu entwickeln. Im Rahmen der Modellierung und der numerischen Techniken sind die praktischen Anwendungen der Martingaltheorien, wie Martingale Modellfabrik und Martingal Resampling und Interpolation. Darüber hinaus befasst sich das Buch aus der Perspektive einer Front-Office-Funktionalität und eines Revenue Center (und nicht nur eine Risikomanagement-Funktionalität), die relativ neuere Entwicklungen sind und zunehmend an Bedeutung gewinnt, an die Kreditrisikomodellierungs-, Pricing - und Arbitrage-Strategien. Es diskutiert auch verschiedene Trading-Strukturierung Strategien und berührt einige beliebte creditIRFX Hybrid-Produkte, wie PRDC, TARN, Schneebälle, Snowbears, CCDS und Kredit-Feuerlöscher. Während der primäre Bereich dieses Buches der Rentenmarkt (mit weiterer Fokussierung auf den Zinsmarkt) ist, gelten viele der vorgestellten Methoden auch für andere Finanzmärkte wie die Kredit-, Aktien-, Devisen - und Rohstoffmärkte. Inhalt: Theorie und Anwendungen von Derivaten Modellierung: Einführung in das Kreditrisiko von Martingale Arbitrage Pricing in realen Markt Die BlackScholes Framework und Erweiterungen Martingale Resampling und Interpolation Einführung in die Zinsstrukturkurve Modellierung der HealthJarrowMorton Rahmen Der Zinssatz Marktmodell Kreditrisikomodellierung und Pricing Interesse bewerten Marktgrundlagen und Proprietary Trading Strategies: Einfache Zinsprodukte Zinskurve Modellierung Zwei-Faktor-Risiko-Modell Der Heilige Gral Zwei-Faktor-Zinsarbitrage Yield Aufspaltungsmodell Inflation Linked Instruments Modellierung Zins Proprietary Trading Strategies Leserschaft: Fortgeschrittene Leser, die arbeiten oder daran interessiert sind Im Rentenmarkt. Yi Tang ist derzeit mit Morgan Stanley amp Co. Inc. als Leiter der CVA Strategies Group. Zuvor war er als General Manager und Leiter der Abteilung für Quantitative Analytics von Shinsei Securities verantwortlich für die Modellierung von Derivaten in IR, FX, Equity, Credit, Commodity sowie IRFX, IREquity und anderen Hybriden. Er arbeitete außerdem bei Goldman, Sachs amp Co. Inc. als Leiter der CVA Strategies Group im FICC und bei Bear, Stearns amp Co. Inc. als Managing DirectorPrincipal in der FAST-Abteilung und Leiter einer Quant-Gruppe, die für Teil verantwortlich war Der IR-Derivate-Modellierung und Teil der IRCredit Hybrid-Derivate-Modellierung. Vor seinem Wechsel zum Bereich Quantitative Finance arbeitete er als Adjunct Assistant Professor und ein Postdoc-Forscher in Physics an der UCLA. Yi ist ein eingeladener Redner bei mehreren Konferenzprogrammen über Quantitative Finance. Er erhielt seinen Doktortitel in Physik von der University of California in Los Angeles (UCLA) im Jahr 1992. Bin Li ist derzeit Chief Operating Officer von Ping Capital Management, einem globalen Makro Hedgefonds in New York. Zuvor war Bin Präsident und CIO von Entropy Partners, LLC. Zuvor war Bin Chairman und CEO von Tradetrek Inc. und Co-gegründet AAStocks International (aastocks), ein Finanz-Website-Unternehmen in Hong Kong. Von 1993 bis 1998 war Bin in verschiedenen Rollen tätig, darunter Vice President der Quantitative Analysis Group bei Merrill Lynch und Executive Director von Global Quantitative Trading Strategies bei UBS. Bin ist ein international bekannter Forscher und Praktiker in der Finanzbranche und wurde in vielen Konferenzenworkshops über Quantitative Finance als Redner eingeladen. Bin erhielt seinen Doktortitel in Physik von der New York University im Jahr 1992. Dieser Stand der Technik betont verschiedene zeitgenössische Themen in festverzinslichen Derivaten aus der Perspektive der Praktiker. Die Kombination von Martingal-Technologie mit den Autoren Experten praktische Kenntnisse tragen riesig zum Bucherfolg. Für diejenigen, die rechtzeitige Berichterstattung aus den Schützengräben wünschen, ist dieses Buch ein Muss. Peter Carr, PhD Direktor des Masters in Math Finance Programm Courant Institut, NYU Es ist ganz offensichtlich, dass die Autoren haben erhebliche praktische Erfahrung in anspruchsvolle quantitative Analyse und Derivate-Modellierung. Dieser reale Weltfokus hat zu einem Text geführt, der nicht nur klare Darstellungen zu Modellierungs-, Preis - und Hedging-Derivatprodukten liefert, sondern auch erweiterte Materialien liefert, die in der Regel nur in Forschungspublikationen zu finden sind. Dieses Buch hat innovative Ideen, state of the art Anwendungen und enthält eine Fülle von wertvollen Informationen, die Akademiker, angewandte quantitative Derivate Modellierer und Händler interessieren wird. Peter Ritchken Kenneth Walter Haber Professor für Banken und Finanzen, Weatherhead School of Management, Fall Western Reserve University Dieses Buch enthält eine Fülle von praktischen Methoden und nützlichen Einsichten, die bewährt und erprobt wurden. Bei der Bewältigung neuer Aufgaben kümmern sich die meisten Quants um Best Practice. Zusammen mit Fachzeitschriften, etc., ist dieses Buch ein Muss, um das Gericht zu kalibrieren helfen. Derzeit ist eines der Dutzend ausgewählte Mathe-Finanz-Bücher, die wirklich auf einem Regal sein sollte Alan Brace University of Technology Sydney School of Finance und Volkswirtschaft